Seis passos para melhorar o seu comércio Seis passos para melhorar o seu comércio de moeda Se você é novo para a troca de moeda ou um comerciante experiente, você sempre pode melhorar suas habilidades de negociação. A educação é fundamental para o sucesso do comércio. Aqui estão seis etapas que ajudarão a aprimorar suas habilidades de negociação de moeda. Etapa 1: Etapa seguinte X25B6 Strategize, Analyze e Diarize Os comerciantes profissionais bem sucedidos fazem três coisas que os amadores esquecem frequentemente. Planejam uma estratégia negociando, seguem os mercados, e diarize, seguram, e analisam cada um de seus comércios. Plano de como você vai trocar Você pode ter ouvido o ditado, se você não planejar, você planeja falhar. Isto é particularmente verdadeiro na especulação de Forex. Comerciantes bem sucedidos começam com uma estratégia sólida e eles mantêm-se a ela em todos os momentos. Escolha os pares de moedas que são adequados para você. Alguns pares de moedas são voláteis e movem-se muito intra-dia. Alguns pares de moedas são estáveis e fazem movimentos lentos por períodos de tempo mais longos. Com base nos parâmetros de risco, decida quais os pares de moedas que melhor se adequam à sua estratégia de negociação. Decida quanto tempo você planeja ficar em uma posição. Com base na sua seleção de par de moedas, planeje quanto tempo deseja manter suas posições: minutos, horas ou dias. Lembre-se de que, dependendo do tipo de sua conta, ter posições abertas às 17:00, horário do Leste, pode incorrer em taxas de rolagem. Defina suas metas para a posição. Antes de assumir uma posição, você deve estabelecer sua estratégia de saída. Se a posição é um vencedor, a que taxa você vai sacar Se a posição é um perdedor, a que taxa você vai cortar suas perdas Então, coloque suas paradas e limites em conformidade. Siga o Forex Market Use Forex gráficos e análise de mercado para monitorar informações de mercado e níveis técnicos que afetam suas posições. Use Forex Charts Charts são uma ferramenta indispensável para melhorar os retornos de negociação. Você pode facilmente recuperar o dinheiro gasto em um pacote de gráficos a partir de um único comércio bem colocado com base na análise de gráficos profissionais. Confira XE Gráficos. Tenha em mente que o comércio de forex envolve um alto risco de perda, e nenhuma garantia é feita que o investimento nos aplicativos gráficos será recuperado. Análise de Mercado XE Análise de Mercado fornece notícias de divisas de ruptura e análise aprofundada onde o mercado de câmbio é, onde está indo, e por que está indo lá. Você pode acessar detalhado comentário de mercado e estratégias de negociação de comerciantes experientes Forex. Manter um diário de Forex A maioria de comerciantes falham porque fazem os mesmos erros repetidamente. Um diário pode ajudar, mantendo o controle do que funciona para você eo que doesnt. Usado consistentemente, um diário bem cuidado é o seu melhor amigo. Ao manter seu diário, verifique se ele contém pelo menos o seguinte: A data e a hora em que você tomou a posição. A taxa em que você assumiu a posição. A razão pela qual você assumiu a posição. Sua estratégia para a posição. A data ea hora em que saiu da posição. A taxa em que você saiu da posição. Sua perda de lucro na posição. Por que você saiu da posição. Você seguiu você estratégiaOnce você aprender a reconhecer padrões de sucesso de negociação, você será capaz de identificá-los quando eles return. step 2: Next Step X25B6 Aprender a gerenciar seu risco Em nossa experiência, os comerciantes mais bem sucedidos não são simplesmente aqueles que tomam As melhores posições. Eles são os mais inteligentes sobre o gerenciamento de riscos e disciplinados em sua estratégia. Eles nunca são emocionais sobre ganhos ou perdas. Eles definem seus objetivos de lucro e limites de perda para suas posições e usam Ordens Limitadas e Ordens StopLoss para bloqueá-los. Uma ordem limite instrui o sistema a sair automaticamente de uma posição quando seu lucro objetivo foi alcançado. Isso permite que você bloqueie seu lucro desejado em uma posição vencedora. Uma ordem stoploss instrui o sistema a sair automaticamente de uma posição quando seu limite máximo de perda foi atingido. Isso permite que você limite suas perdas em uma posição perdedora. Comerciantes Profissionais usam Limit Orders e StopLoss Orders como a pedra angular de uma estratégia de negociação disciplinada. Ajustando ambos em todas as suas posições, eles removeram emoção da equação e estão deixando o mercado funcionar para eles. Os amadores, por outro lado, não usam Ordens Limitadas e Ordens StopLoss. Permanecem colados em suas telas, tentando conciliar todas as suas posições em tempo real. Eles perdem pontos de ação crítica, e deixam a emoção governar suas decisões. Definir ordens de Limite e StopLoss Como regra geral, as suas Ordens StopLoss devem ser definidas mais perto do preço de posição de abertura do que as Ordens Limitadas. Se você fizer isso, então você pode ser bem sucedido enquanto estiver certo menos de 50 do tempo. Por exemplo, se você usar uma Ordem Limitada de 100 pips com uma Ordem StopLoss de 30 pip em todas as suas posições, então você só estará certo 13 do tempo para fazer um lucro. Onde você coloca suas Ordens Limit e StopLoss dependerá de sua tolerância ao risco. No entanto, você precisa ser inteligente ao configurá-los. Se uma Ordem StopLoss estiver muito próxima do preço da posição de abertura, ela pode ser acionada pela volatilidade normal do mercado. Isso significa que um mergulho temporário pode nocautear uma posição antes que ele tenha a chance de voltar. Da mesma forma, se uma Ordem Limitada for muito distante do preço de abertura, o lucro potencial nunca poderá ser realizado. Etapa 3: Próximo passo X25B6 Escolha sua abordagem Há duas abordagens básicas para analisar o mercado Forex. É importante entender como eles podem ser usados com sucesso. Análise Técnica centra-se no estudo de movimentos de preços, utilizando dados históricos de moeda para tentar prever a direção dos preços futuros. A premissa é que todas as informações de mercado disponíveis já se refletem no preço de qualquer moeda e que tudo o que você precisa fazer é estudar os movimentos de preços para tomar decisões de negociação informadas. As principais ferramentas da Análise Técnica são os gráficos. Gráficos são usados para identificar tendências e padrões em uma tentativa de encontrar oportunidades de lucro. Aqueles que seguem esta abordagem olhar tendências tendências nos mercados de Forex, e dizer que a chave para o sucesso é identificar essas tendências em seu estágio mais antigo de desenvolvimento. O que devo usar - Análise Técnica ou Análise Traders usando Análise Técnica seguir gráficos e tendências, normalmente seguindo um número pares de moedas simultaneamente. Traders usando Análise Fundamental deve classificar através de uma grande quantidade de dados de mercado, e por isso normalmente se concentrar em apenas alguns pares de moedas. Por esta razão, muitos comerciantes preferem Análise Técnica. Além, muitos comerciantes escolhem a análise técnica porque vêem tendências fortes tendendo no mercado de Forex. Eles olham para dominar os fundamentos da Análise Técnica e aplicá-los a vários quadros de tempo e pares de moedas. Passo 4: Próximo Passo X25B6 Gráfico Seu Curso com Análise Técnica A Análise Técnica usa gráficos para tentar prever os preços futuros das moedas estudando os movimentos do mercado passado. Usando esta técnica, um comerciante tem a capacidade de monitorar simultaneamente vários pares de moedas, avaliando como os outros estão negociando uma determinada moeda. Em nossa experiência, porque muitos comerciantes usam análise técnica, e sua reação à atividade de mercado tende a ser semelhante, a validade desta técnica é reforçada. Torna-se uma profecia auto-realizável que se alimenta de si mesma, aumentando a confiabilidade dos sinais gerados a partir dessa análise. Support amp Resistance Talvez a forma mais eficaz e, portanto, a mais popular de análises técnicas é o uso de suporte e resistência. Suporte é o limite de piso ou inferior que um par de moedas tem problemas para romper. Resistência, por outro lado, é simplesmente o oposto: é o limite superior que um par de moedas tem problemas para penetrar. Suporte e Resistência são importantes em mercados vinculados de gama, porque eles indicam os limites onde o mercado tende a mudar de direção. Quando e se o mercado quebra essas fronteiras, é referido como um breakout e é geralmente seguido por uma maior atividade no mercado. Usando a resistência do amplificador de suporte Podemos usar esses níveis de suporte e resistência de várias maneiras. Um comerciante gama gostaria de comprar acima do apoio e vender abaixo da resistência, enquanto breakout. Traders Tendência, por outro lado, iria comprar quando o preço quebra acima de um nível de resistência e vender quando ele quebra abaixo do apoio. O conceito ainda é o mesmo que afirmamos anteriormente. Queremos comprar um par de moedas se anteciparmos o mercado subir e depois vendê-lo a um preço mais alto. Podemos também vender um par de moedas se anteciparmos o mercado se deslocando para baixo e, em seguida, comprá-lo a um preço mais baixo. Etapa 5: Próxima Etapa X25B6 Conheça com Análise Fundamental Cada moeda tem uma taxa de empréstimo overnight determinada pelo banco central do país. Se a inflação é considerada muito alta, um banco central pode aumentar a taxa de juros para esfriar a economia. Por outro lado, se a atividade econômica é lenta, um banco central pode reduzir as taxas de juros para estimular o crescimento. Taxas de juros mais baixas costumam depreciar o valor de uma moeda ndash em parte, porque atrai carry-trades. Um carry-trade é uma estratégia em que um comerciante vende uma moeda com uma baixa taxa de juros e compra uma moeda com um alto interesse. A taxa de desemprego é um indicador chave da força econômica. Se um país tem uma alta taxa de desemprego, isso significa que a economia não é forte o suficiente para fornecer empregos. Isso leva a um declínio no valor da moeda. Esses eventos políticos internacionais importantes afetam o mercado de câmbio, assim como todos os outros mercados. Em maio de 2005, havia uma crescente expectativa de que a França votaria contra a aceitação da Constituição da União Européia. Uma vez que a França era vital para a saúde econômica Europes (eo valor do euro), os comerciantes venderam o euro e compraram o dólar isso empurrou o euro para baixo tão longe que muitos comerciantes pensaram que não poderia ir mais baixo. Mas, eles estavam errados. Quando a França realmente votou contra a Constituição, o par EURUSD caiu mais de 400 pips em três dias. Os comerciantes que compraram o Euro perderam milhares. Por outro lado, os comerciantes que vendem o euro fizeram milhares. Etapa 6: Cuidado com as armadilhas psicológicas Muitos comerciantes levam compras mais a sério do que negociação. Poucas pessoas gastariam 500 sem cuidadosamente pesquisar e examinar um produto. Mas muitos comerciantes tomam posições que lhes custaram bem mais de 500 com base em pouco mais do que um palpite. Isso não pode ser estressante o suficiente. A maioria dos comerciantes falham porque não têm disciplina. Certifique-se de que você tem um plano em vigor antes de começar a operar. Sua análise deve incluir a desvantagem potencial, bem como o esperado upside. Assim, para cada posição que você tomar, você deve colocar uma Ordem Limite e uma Ordem StopLoss. Definir limites de comércio inteligente Para cada comércio, escolha um objetivo de lucro que permitirá que você ganhe um bom dinheiro na posição sem ser inalcançável. Escolha um limite de perda que seja grande o suficiente para acomodar as flutuações normais do mercado, mas menor do que sua meta de lucro. Bloqueie-os usando Ordens Limitadas e Ordens StopLoss. Este conceito simples é um dos mais difíceis de seguir. Muitos comerciantes abandonar seus planos predeterminados em um capricho, fechando posições vencedoras antes de seus objetivos de lucro são atingidos porque eles crescem nervoso que o mercado vai se voltar contra eles. Mas esses mesmos comerciantes vão continuar a perder posições bem passado seus limites de perda, na esperança de alguma forma recuperar suas perdas. Às vezes os comerciantes vêem seus limites da perda bater algumas vezes, somente para ver o mercado ir para trás em seu favor uma vez que estão para fora. Isso pode levar à crença equivocada de que isso sempre vai acontecer, e que os limites de perda são contraproducentes. Nada poderia estar mais longe da verdade StopLoss Ordens estão lá para limitar suas perdas. Nenhum comerciante faz o dinheiro em cada comércio. Se você pode obter 5 comércios de 10 para ser rentável, então você está fazendo bem. Como então você ganha dinheiro com apenas metade de suas posições sendo vencedores, definindo limites comerciais inteligentes. Quando você perder menos em seus perdedores do que você faz em seus vencedores, você é rentável. Não se case com seus negócios As pessoas são emocionais. É fácil fazer uma análise objetiva antes de tomar uma posição. É muito mais difícil quando você tem dinheiro investido. Traders que ocupam posições tendem a analisar o mercado de forma diferente na esperança de que ele vai se mover em uma direção favorável, ignorando os fatores de mudança que podem ter se voltado contra a sua análise original. Isto é especialmente verdadeiro quando as perdas estão sendo tomadas em uma posição. Traders tendem a se casar com uma posição perdedora, desconsiderando os sinais que apontam para perdas continuadas. Não aposte a fazenda Não sobre o comércio. Um erro comum cometido por novos comerciantes é o aproveitamento excessivo de uma conta. Só porque um lote (100.000 unidades) de moeda apenas exige 1000 como depósito de margem mínima, isso não significa que um comerciante com 5000 em sua conta deve ser capaz de trocar 5 lotes. Um lote é 100.000 e deve ser tratado como um investimento 100.000 e não o 1000 colocar-se como margem. A maioria dos comerciantes analisar os gráficos corretamente e colocar comércio sensato, mas eles tendem a mais de alavancar-se. Como conseqüência disso, eles são muitas vezes forçados a sair de uma posição no momento errado. Uma boa regra é negociar com alavancagem 1-10 ou nunca usar mais de 10 de sua conta a qualquer momento. Negociar moedas não é fácil (se fosse, todo mundo seria um milionário). Esteja ciente de que a negociação de câmbio sobre margem comporta um alto nível de risco, e pode não ser adequado para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. A possibilidade existe que você poderia sustentar uma perda de alguns ou todos do seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir o dinheiro que você não pode dar ao luxo de perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados com negociação de câmbio, e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente, se você tiver quaisquer dúvidas. O seu corretor de Forex cortar a mostarda Leia este X25B6OANDA usa cookies para tornar nossos sites fáceis de usar e personalizado para os nossos visitantes. Os cookies não podem ser usados para identificá-lo pessoalmente. Ao visitar o nosso site você concorda com OANDA8217s uso de cookies, de acordo com nossa Política de Privacidade. Para bloquear, excluir ou gerenciar cookies, por favor visite aboutcookies. org. Restringir cookies impedirá que você se beneficie de algumas das funcionalidades do nosso site. As estatísticas a seguir são calculadas a partir das atividades de negociação forex nas últimas 24 horas de dois grupos de comerciantes OANDA: o top 100 mais rentável e ( Opcionalmente) os 100 comerciantes menos rentáveis. Como são estes comerciantes de forex selecionados Estes comerciantes de forex não são selecionados exclusivamente em sua quantidade total de lucros realizados e perda, uma vez que iria enviesar os resultados para hedge fund e grandes contas institucionais. Em vez disso, os comerciantes de moeda são amostrados a partir de uma ampla gama de saldos de conta, do micro, ao institucional. What8217s mostrado nestes gráficos Por padrão, as estatísticas são mostradas apenas para os 100 comerciantes de forex mais rentáveis. Verifique Mostrar os comerciantes menos rentáveis para mostrar estatísticas para os comerciantes não lucrativos, que são mostrados em uma cor mais clara. As estatísticas a seguir são mostradas para cada um dos nossos pares de moedas mais negociados nas últimas 24 horas. Eles são calculados a partir do número total de negócios colocados por cada grupo de comerciantes. A direção (porcentagem de negócios longo x curto) A rentabilidade (porcentagem de negócios rentáveis versus não lucrativos) Duração média de todas as negociações lucrativas e não lucrativas colocadas por cada grupo. Average ProfitLoss por unidade em pips. O que posso descobrir a partir destes gráficos Enquanto este gráfico não pode prever as tendências futuras, it8217s um instantâneo interessante nas últimas 24 horas. Quando você comparar os dois tipos de forex comerciantes, procure tendências. Que grupo está mantendo seus negócios mais tempo Eles estão tomando uma direção específica Os comerciantes estão lucrando mais de alguns pares As seguintes ferramentas fornecem mais informações sobre as atividades do dia-a-dia dos comerciantes OANDA8217s: OANDA Forex Order Book S como Comerciantes menos rentáveis 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Todos os direitos reservados. OANDA, fxTrade e OANDAs fx família de marcas são propriedade da OANDA Corporation. Todas as outras marcas registradas que aparecem neste site são de propriedade de seus respectivos proprietários. Negociação com alavancagem em contratos de moeda estrangeira ou outros produtos fora de bolsa na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos. Recomendamos que você considere cuidadosamente se a negociação é apropriada para você em função de suas circunstâncias pessoais. Você pode perder mais do que você investe. As informações neste site são de natureza geral. 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As contas da OANDA (Canadá) Corporation ULC estão disponíveis para qualquer pessoa com uma conta bancária canadense. A OANDA (Canadá) Corporation ULC é regulamentada pela Organização de Regulamentação da Indústria de Investimentos do Canadá (OCRCM), que inclui a base de dados de verificações dos consultores on-line do OCRCM (Relatório do Conselheiro da OICVM) e as contas de clientes são protegidas pelo Fundo Canadense de Proteção aos Investidores dentro dos limites especificados. Uma brochura descrevendo a natureza e os limites da cobertura está disponível mediante solicitação ou no cipf. ca. OANDA Europe Limited é uma empresa registada na Inglaterra número 7110087, e tem a sua sede no Piso 9a, Torre 42, 25 Old Broad St, Londres EC2N 1HQ. É autorizado e regulamentado pela Autoridade de Conduta Financeira. No: 542574. A OANDA Asia Pacific Pte Ltd (Co. Reg. 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A estratégia de curto prazo de negociação que funciona QuantLab nbspnbsp 3 setembro 2014nbsp10: 48 No artigo todayrsquos vamos passar pelas etapas para construir um sistema comercial simples ou estratégia para uso no JSE. Acreditamos que a simplicidade é uma virtude quando se trata de projetar sistemas de negociação. Quanto menos as variáveis, mais provável o sistema irá continuar a funcionar como desejado. Os estatísticos referem-se a ldquodegrees de freedomrdquo como a explicação. Gostaríamos de dizer simplesmente que quanto menos partes de um sistema o menos que pode dar errado. O sistema wersquoll compartilhar com você hoje é baseado em um conceito simples, mas muito lógica e é construída em torno de nossa preferência de longa data para os sistemas que entram em mergulhos em ações fortemente tendência. Esta é uma abordagem clássica de reversão média. O sistema procura entrar em estoque de negociação em seus mínimos em antecipação da recuperação de preços para níveis mais normais. A propensão do mercado a reverter para a média é bem documentada e wersquove desfrutado tremendo sucesso seguindo esta abordagem tanto no fundo offshore que gerenciamos e com clientes que empregam nossa pesquisa através de QuantLab. co. za, uma casa de pesquisa de investimento local. Um dos principais ingredientes em nosso sistema é o uso de Bandas Bollinger. Desenvolvido por John Bollinger, e usado extensivamente em análise técnica, as faixas faixa acima e abaixo do preço médio por um número definido pelo usuário de desvios padrão (uma medida estatística de dispersão, em nosso caso volatilidade). Quanto mais perto que os preços se movem para a banda superior, mais overbought o mercado e vice-versa. Este atributo torna Bollinger Bands o indicador ideal para construir sistemas de troca de reversão média robusta. Aqui estão as regras para a entrada: 1) Ontem: as ações negociam uma média de 250 000 partes sobre os 100 dias anteriores 2) Ontem: o preço de fechamento está acima do período 100 simples média móvel do fechamento 3) Ontem: a diferença Entre a Banda de Bollinger superior e inferior é maior do que 5 4) Ontem: o fechamento é menor do que a Banda de Bollinger inferior 5) Hoje: o fechamento é menor que o próximo ontem, insira uma posição longa Usamos cinco períodos na Banda de Bollinger com Um desvio padrão de 1,5. Aqui estão as regras para a saída: 1) O fechamento hoje está acima da média móvel de cinco períodos do fechamento. Esta é a média móvel no centro do Bandsreg Bolinger. Regra 1 garante que wersquore negociação stocks líquidos que podem ser facilmente comprados e vendidos. Regra 2 mantém-nos desobstruídos de empresas altamente voláteis e imprevisíveis por apenas negociar ações fortes. Regra 3 confirma que o estoque experimentou um aumento na volatilidade de curto prazo e venda. A regra 4 identifica um retrocesso no preço, medido pelo fechamento de ações abaixo de sua Banda Bollinger inferior. Regra 5 é o nosso gatilho de entrada e permite-nos entrar o estoque a um preço ótimo. Nossa pesquisa sugere que as ações são mais negociadas usando estratégias de contra-tendência ou de reversão média. As regras de entrada acima foram projetadas para explorar nossas descobertas ao isolar com sucesso ações em fortes tendências de alta que atualmente estão enfrentando fraqueza de curto prazo. Uma vez que um potencial candidato comercial foi localizado esperamos fraqueza adicional no preço antes de entrar. A regra 1 fornece uma abordagem disciplinada e estruturada para fechar posições em força a curto prazo. Nossa estratégia de saída espera a curto prazo força no preço antes de fechar posições. Esta abordagem complementa nossa técnica de entrada que revela períodos de fraqueza. Ao fechar nossas posições em força, temos a capacidade de capturar fortes reversões no preço. No caso de o preço não rebater como esperado, a nossa metodologia de saída faz um excelente trabalho de limitar as perdas. Resultados do teste hipotético O nosso é um sistema de reversão médio projetado para comprar mergulhos em ações fortemente tendência. A lógica do nosso sistema é simples e sólida. Ele foi cuidadosamente projetado para ser altamente adaptável e robusto. Os vários parâmetros que selecionamos parecem ter uma ampla margem de erro e descobrimos que não era necessário fazer uma grande quantidade de ajuste de curva para gerar resultados muito atraentes. Em nosso teste histórico tem provado ser altamente rentável e preditiva. Acreditamos que o sistema pode ter ampla aplicação como uma ferramenta de cronograma de mercado para auxiliar na negociação de ações individuais. Se você encontrou este artigo interessante por que não seguir o nosso blog em quantlab. co. zablog onde compartilhamos nossas idéias negociáveis para o JSE em uma base semanal. Em nossa próxima série wersquoll discutir uma estratégia para a negociação do mercado a partir do lado curto. Como identificar estratégias de negociação algorítmica Neste artigo, quero apresentar-lhe os métodos pelos quais eu mesmo identificar rentáveis estratégias de negociação algorítmica. Nosso objetivo hoje é entender em detalhes como encontrar, avaliar e selecionar esses sistemas. Eu vou explicar como identificar estratégias é tanto sobre a preferência pessoal quanto sobre o desempenho da estratégia, como determinar o tipo ea quantidade de dados históricos para testes, como avaliar de forma desapaixonada uma estratégia de negociação e, finalmente, como proceder para a fase de backtesting e implementação da estratégia . Identificando suas próprias preferências pessoais para negociar Para ser um comerciante bem sucedido - discricionária ou algoritmicamente - é necessário perguntar-se algumas perguntas honestas. Trading fornece a você a capacidade de perder dinheiro em uma taxa alarmante, por isso é necessário conhecer thyself tanto quanto é necessário compreender a sua estratégia escolhida. Eu diria que a consideração mais importante na negociação é estar ciente de sua própria personalidade. Trading, e negociação algorítmica em particular, exige um grau significativo de disciplina, paciência e desapego emocional. Desde que você está deixando um algoritmo realizar a sua negociação para você, é necessário ser resolvido para não interferir com a estratégia quando ele está sendo executado. Isto pode ser extremamente difícil, especialmente em períodos de estiramento prolongado. No entanto, muitas estratégias que foram mostrados para ser altamente rentável em um backtest pode ser arruinada por simples interferência. Entenda que se você deseja entrar no mundo da negociação algorítmica você será testado emocionalmente e que, para ser bem sucedido, é necessário trabalhar com estas dificuldades A próxima consideração é um dos tempos. Você tem um emprego a tempo inteiro Você trabalha a tempo parcial Você trabalha em casa ou tem um longo trajeto diário Essas perguntas vão ajudar a determinar a freqüência da estratégia que você deve procurar. Para aqueles de vocês no emprego a tempo inteiro, uma estratégia de futuros intraday pode não ser apropriado (pelo menos até que seja totalmente automatizado). Suas restrições de tempo também ditarão a metodologia da estratégia. Se sua estratégia é freqüentemente negociada e dependente de feeds de notícias caras (como um terminal Bloomberg), você terá que ser claramente realista sobre sua capacidade de executar com êxito isso enquanto no escritório Para aqueles de você com muito tempo, ou as habilidades Para automatizar a sua estratégia, você pode querer olhar para uma estratégia mais técnica de negociação de alta freqüência (HFT). Minha crença é que é necessário realizar pesquisas contínuas em suas estratégias de negociação para manter um portfólio consistentemente rentável. Poucas estratégias permanecem sob o radar para sempre. Assim, uma parte significativa do tempo atribuído à negociação será na realização de pesquisas em andamento. Pergunte a si mesmo se você está preparado para fazer isso, pois pode ser a diferença entre a rentabilidade forte ou um declínio lento para as perdas. Você também precisa considerar o seu capital de negociação. O montante mínimo ideal geralmente aceito para uma estratégia quantitativa é 50.000 USD (aproximadamente 35.000 para nós no Reino Unido). Se eu estivesse começando novamente, eu começaria com uma quantidade maior, provavelmente mais perto de 100.000 USD (aproximadamente 70.000). Isso ocorre porque os custos de transação podem ser extremamente caros para estratégias de média a alta freqüência e é necessário ter capital suficiente para absorvê-los em tempos de redução. Se você está considerando começar com menos de 10.000 USD, então você precisará se restringir a estratégias de baixa freqüência, negociação em um ou dois ativos, como os custos de transação vai comer rapidamente em seus retornos. Interactive Brokers, que é um dos corretores mais amigáveis para aqueles com habilidades de programação, devido à sua API, tem uma conta de varejo mínimo de 10.000 USD. A habilidade de programação é um fator importante na criação de uma estratégia de negociação algorítmica automatizada. Estar bem informado em uma linguagem de programação como C, Java, C, Python ou R permitirá que você crie o armazenamento de dados de ponta a ponta, o mecanismo de backtest eo sistema de execução. Isto tem uma série de vantagens, a principal das quais é a capacidade de estar completamente consciente de todos os aspectos da infra-estrutura de negociação. Ele também permite que você explore as estratégias de maior freqüência como você estará no controle total de sua pilha de tecnologia. Enquanto isso significa que você pode testar o seu próprio software e eliminar bugs, também significa mais tempo gasto codificação até infra-estrutura e menos sobre a implementação de estratégias, pelo menos na parte anterior da sua negociação algo comercial. Você pode achar que você está confortável negociação no Excel ou MATLAB e pode terceirizar o desenvolvimento de outros componentes. Eu não recomendo este no entanto, especialmente para aqueles que operam em alta freqüência. Você precisa perguntar a si mesmo o que você espera alcançar por negociação algorítmica. Você está interessado em um rendimento regular, pelo qual você espera tirar ganhos de sua conta de negociação Ou, você está interessado em um ganho de capital a longo prazo e pode dar ao luxo de trocar sem a necessidade de fundos de saque A dependência de renda irá ditar a freqüência de sua estratégia . Retiradas de renda mais regulares exigirão uma estratégia de negociação de freqüência mais alta com menos volatilidade (ou seja, uma taxa Sharpe maior). Os comerciantes a longo prazo podem ter recursos para uma freqüência negociando mais sedate. Finalmente, não se deixe iludir pela noção de se tornar extremamente rico em um curto espaço de tempo Algo trading não é um esquema de get-rich-quick - se alguma coisa pode ser um esquema tornar-pobre-rápido. É preciso disciplina, pesquisa, diligência e paciência significativas para ser bem sucedido na negociação algorítmica. Pode levar meses, se não anos, para gerar rentabilidade consistente. Sourcing Idéias de negociação algorítmica Apesar das percepções comuns ao contrário, é realmente bastante simples para localizar estratégias de negociação rentável no domínio público. Nunca as idéias de negociação foram mais facilmente disponíveis do que são hoje. Jornais de finanças acadêmicas, servidores de pré-impressão, blogs de negociação, fóruns de negociação, revistas semanais de negociação e textos especializados fornecem milhares de estratégias de negociação com as quais basear suas idéias. Nosso objetivo como pesquisadores de negociação quantitativa é estabelecer um pipeline de estratégia que nos fornecerá um fluxo de idéias de negociação em andamento. Idealmente, queremos criar uma abordagem metódica para a terceirização, avaliação e implementação de estratégias que nos deparamos. Os objetivos do pipeline são gerar uma quantidade consistente de idéias novas e fornecer-nos uma estrutura para rejeitar a maioria destas idéias com o mínimo de consideração emocional. Devemos ser extremamente cuidadosos para não deixar que os preconceitos cognitivos influenciem nossa metodologia de tomada de decisão. Isso poderia ser tão simples como ter uma preferência por uma classe de ativos em detrimento de outra (ouro e outros metais preciosos vêm à mente) porque eles são percebidos como mais exóticos. Nosso objetivo deve ser sempre encontrar estratégias consistentemente rentáveis, com expectativa positiva. A escolha da classe de ativos deve ser baseada em outras considerações, como restrições de capital de negociação, taxas de corretagem e recursos de alavancagem. Se você está completamente familiarizado com o conceito de uma estratégia comercial, em seguida, o primeiro lugar para olhar é com livros de texto estabelecidos. Textos clássicos fornecem uma ampla gama de idéias mais simples, mais diretas, com as quais se familiarizar com o comércio quantitativo. Aqui está uma seleção que eu recomendo para aqueles que são novos para a negociação quantitativa, que gradualmente se tornam mais sofisticados como você trabalha através da lista: Para uma lista mais longa de livros de negociação quantitativos, visite a lista de leitura QuantStart. O próximo lugar para encontrar estratégias mais sofisticadas é com fóruns de negociação e blogs comerciais. No entanto, uma nota de cautela: Muitos blogs de negociação dependem do conceito de análise técnica. A análise técnica envolve a utilização de indicadores básicos e psicologia comportamental para determinar tendências ou padrões de reversão nos preços dos ativos. Apesar de ser extremamente popular no espaço comercial global, a análise técnica é considerada um pouco ineficaz na comunidade financeira quantitativa. Alguns têm sugerido que não é melhor do que ler um horóscopo ou estudar folhas de chá em termos de seu poder preditivo Na realidade existem indivíduos bem sucedidos fazendo uso da análise técnica. No entanto, como quants com uma caixa de ferramentas matemática e estatística mais sofisticada à nossa disposição, podemos facilmente avaliar a eficácia de tais estratégias baseadas em TA e tomar decisões baseadas em dados em vez de basear o nosso em considerações emocionais ou preconceitos. Aqui está uma lista de blogs e fóruns de negociação algorítmicos bem respeitados: Depois de ter tido alguma experiência na avaliação de estratégias mais simples, é hora de olhar para as ofertas acadêmicas mais sofisticadas. Algumas revistas acadêmicas serão de difícil acesso, sem altas assinaturas ou custos pontuais. Se você é um membro ou aluno de uma universidade, você deve ser capaz de obter acesso a algumas dessas revistas financeiras. Caso contrário, você pode consultar os servidores de pré-impressão. Que são repositórios de internet de rascunhos tardios de artigos acadêmicos que estão sendo submetidos a revisão por pares. Uma vez que estamos apenas interessados em estratégias que podemos replicar com êxito, backtest e obter rentabilidade para, uma revisão por pares é de menor importância para nós. A principal desvantagem das estratégias acadêmicas é que muitas vezes podem estar desatualizados, exigem dados históricos obscuros e caros, o comércio de classes de ativos ilíquidos ou não factor de taxas, derrapagens ou propagação. Também pode não ser claro se a estratégia de negociação deve ser realizada com ordens de mercado, ordens de limite ou se ele contém parar de perdas etc. Assim, é absolutamente essencial para replicar a estratégia de si mesmo como melhor você pode, backtest-lo e adicionar na transação realista Os custos que incluem tantos aspectos das classes de ativos que você deseja negociar dentro Aqui está uma lista dos servidores de pré-impressão mais populares e revistas financeiras que você pode obter idéias de: Que tal formar suas próprias estratégias quantitativas Isso geralmente requer ( Mas não se limita a) especialização em uma ou mais das seguintes categorias: Microestrutura do mercado - Para estratégias de frequência mais elevada, em particular, pode-se utilizar a microestrutura do mercado. A compreensão da dinâmica da carteira de pedidos para gerar rentabilidade. Diferentes mercados terão várias limitações tecnológicas, regulamentos, participantes no mercado e restrições que estão abertas à exploração através de estratégias específicas. Esta é uma área muito sofisticada e os profissionais de varejo terão dificuldade em ser competitivos neste espaço, particularmente porque a competição inclui fundos de hedge quantitativos grandes e bem capitalizados com fortes capacidades tecnológicas. Estrutura do fundo - Os fundos de investimento em comum, como fundos de pensão, parcerias de investimento privado (fundos de hedge), consultores de negociação de commodities e fundos mútuos, são limitados pela pesada regulamentação e suas grandes reservas de capital. Assim, certos comportamentos consistentes podem ser explorados com aqueles que são mais ágeis. Por exemplo, grandes fundos estão sujeitos a limitações de capacidade devido à sua dimensão. Assim, se eles precisam rapidamente descarregar (vender) uma quantidade de títulos, eles terão de cambaleá-lo, a fim de evitar mover o mercado. Algoritmos sofisticados podem tirar proveito disso, e outras idiossincrasias, em um processo geral conhecido como arbitragem de estrutura de fundo. Aprendizagem de máquinas inteligência artificial - Algoritmos de aprendizagem de máquina tornaram-se mais prevalentes nos últimos anos nos mercados financeiros. Classificadores (tais como Naive-Bayes, et al.) Combinadores de função não-linear (redes neurais) e rotinas de otimização (algoritmos genéticos) foram usados para prever caminhos de ativos ou otimizar estratégias de negociação. Se você tem um fundo nesta área você pode ter alguma introspecção em como os algoritmos particulares puderam ser aplicados a determinados mercados. Há, naturalmente, muitas outras áreas para quants para investigar. Bem discutir como criar estratégias personalizadas em detalhes em um artigo posterior. Ao continuar a monitorar essas fontes em uma base semanal, ou mesmo diariamente, você está se preparando para receber uma lista consistente de estratégias de uma gama diversificada de fontes. O próximo passo é determinar como rejeitar um grande subconjunto dessas estratégias, a fim de minimizar desperdiçar seu tempo e backtesting recursos em estratégias que provavelmente não serão rentáveis. Avaliando Estratégias de Negociação A primeira e, sem dúvida, a mais óbvia consideração é se você realmente compreende a estratégia. Você seria capaz de explicar a estratégia de forma concisa ou requer uma série de advertências e listas de parâmetros intermináveis Além disso, a estratégia tem uma base boa e sólida na realidade Por exemplo, você poderia apontar alguma razão comportamental ou restrição da estrutura do fundo que Pode estar causando o padrão (s) que você está tentando explorar Será que esta restrição segurar até uma mudança de regime, como uma perturbação do ambiente regulatório dramática A estratégia se baseia em estatísticas complexas estatísticas ou matemáticas Será aplicável a qualquer série de tempo financeiro ou é Você deve constantemente estar pensando sobre esses fatores ao avaliar novos métodos de negociação, caso contrário você pode desperdiçar uma quantidade significativa de tempo tentando backtest e otimizar estratégias não rentáveis. Depois de ter determinado que você entende os princípios básicos da estratégia que você precisa para decidir se ele se encaixa com o seu perfil de personalidade acima mencionados. Esta não é uma consideração tão vaga quanto parece As estratégias diferem substancialmente em suas características de desempenho. Existem certos tipos de personalidade que podem lidar com períodos mais significativos de retirada, ou estão dispostos a aceitar maior risco de maior retorno. Apesar do fato de que nós, quants, tentamos eliminar tanto viés cognitivo quanto possível e devemos ser capazes de avaliar uma estratégia de forma desapaixonada, os vieses sempre fluem. Assim, precisamos de um meio consistente e sem emoções através do qual avaliar o desempenho das estratégias . A estratégia baseia-se em sofisticadas (ou complexas) técnicas estatísticas ou de aprendizagem de máquinas que são difíceis de usar Para entender e exigir um doutorado em estatísticas para compreender Estas técnicas introduzem uma quantidade significativa de parâmetros, o que pode levar a otimização viés É a estratégia susceptível de suportar uma mudança de regime (ou seja, uma nova regulamentação potencial dos mercados financeiros) Sharpe Ratio - A relação de Sharpe Heuristicamente caracteriza a relação rewardrisk da estratégia. Ele quantifica quanto retorno você pode alcançar para o nível de volatilidade suportado pela curva de equidade. Naturalmente, precisamos determinar o período ea frequência em que esses retornos e volatilidade (ou seja, desvio padrão) são medidos. Uma estratégia de frequência mais elevada exigirá maior taxa de amostragem do desvio padrão, mas um período de tempo global mais curto de medição, por exemplo. Alavancagem - A estratégia requer uma alavancagem significativa para ser rentável? A estratégia exige o uso de contratos de derivativos com alavancagem (futuros, opções, swaps) para obter retorno Estes contratos alavancados podem ter uma volatilidade pesada e, assim, Chamadas de margem. Você tem o capital de negociação e o temperamento para tal volatilidade Freqüência - A freqüência da estratégia está intimamente ligada à sua tecnologia pilha (e, portanto, expertise tecnológica), a relação de Sharpe e nível global de custos de transação. Todas as outras questões consideradas, as estratégias de maior freqüência exigem mais capital, são mais sofisticadas e mais difíceis de implementar. No entanto, supondo que o seu motor de backtesting é sofisticado e livre de bugs, eles muitas vezes têm taxas Sharpe muito maior. Volatilidade - A volatilidade está fortemente relacionada com o risco da estratégia. A proporção de Sharpe caracteriza isso. Maior volatilidade das classes de ativos subjacentes, se não coberto, muitas vezes leva a maior volatilidade na curva de equidade e, portanto, menores ratios de Sharpe. Naturalmente, estou assumindo que a volatilidade positiva é aproximadamente igual à volatilidade negativa. Algumas estratégias podem ter maior volatilidade para baixo. Você precisa estar ciente desses atributos. WinLoss, Average ProfitLoss - Estratégias serão diferentes em suas características winloss e lucro médio. Um pode ter uma estratégia muito rentável, mesmo se o número de comércios perdedores exceder o número de comércios vencedores. Estratégias Momentum tendem a ter este padrão como eles dependem de um pequeno número de grandes sucessos, a fim de ser rentável. Estratégias de reversão média tendem a ter perfis opostos, onde mais dos comércios são vencedores, mas os comércios perdedores podem ser bastante graves. Drawdown Máximo - A redução máxima é a maior queda global percentual na curva de equidade da estratégia. Estratégias Momentum são bem conhecidos por sofrer de períodos de estendidas descolagens (devido a uma seqüência de muitos comércios perdedores incremental). Muitos comerciantes vão desistir em períodos de retração prolongada, mesmo se o teste histórico sugeriu que este é o negócio como de costume para a estratégia. Você precisará determinar qual porcentagem de levantamento (e sobre qual período de tempo) você pode aceitar antes de cessar a negociação de sua estratégia. Esta é uma decisão altamente pessoal e, portanto, deve ser considerada com cuidado. CapacidadeLiquidez - No nível de varejo, a menos que você esteja negociando em um instrumento altamente ilíquido (como um estoque de pequena capitalização), você não terá que se preocupar muito com a capacidade de estratégia. A capacidade determina a escalabilidade da estratégia para aumentar o capital. Muitos dos hedge funds maiores sofrem de problemas de capacidade significativos à medida que suas estratégias aumentam na alocação de capital. Parâmetros - Certas estratégias (especialmente aquelas encontradas na comunidade de aprendizado de máquina) requerem uma grande quantidade de parâmetros. Cada parâmetro extra que uma estratégia exige deixa mais vulnerável ao viés de otimização (também conhecido como ajuste de curva). Você deve tentar e direcionar estratégias com o menor número de parâmetros possível ou certificar-se de que você tem quantidades suficientes de dados com os quais testar suas estratégias. Benchmark - Quase todas as estratégias (a menos que sejam caracterizadas como retorno absoluto) são medidas contra algum benchmark de desempenho. O benchmark é geralmente um índice que caracteriza uma grande amostra da classe de ativos subjacente em que a estratégia negocia. Se a estratégia negocia ações de grande capitalização dos EUA, então o SP500 seria um ponto de referência natural para medir sua estratégia contra. Você vai ouvir os termos alfa e beta, aplicado a estratégias deste tipo. Discutiremos esses coeficientes em profundidade em artigos posteriores. Observe que não discutimos os retornos reais da estratégia. Por que isso é Isoladamente, os retornos realmente nos fornecem informações limitadas sobre a eficácia da estratégia. Eles não lhe dão uma visão de alavancagem, volatilidade, benchmarks ou requisitos de capital. Assim, as estratégias raramente são julgadas em seus retornos sozinho. Sempre considerar os atributos de risco de uma estratégia antes de olhar para os retornos. Nesta fase muitas das estratégias encontradas a partir do seu gasoduto serão rejeitadas fora de mão, uma vez que não vai atender aos seus requisitos de capital, restrições de alavancagem, tolerância máxima drawdown ou preferências volatilidade. As estratégias que permanecem podem agora ser consideradas para backtesting. No entanto, antes que isso seja possível, é necessário considerar um critério de rejeição final - o dos dados históricos disponíveis sobre os quais testar essas estratégias. Obtendo Dados Históricos Hoje em dia, a amplitude dos requisitos técnicos em classes de ativos para o armazenamento de dados históricos é substancial. Para manter a competitividade, tanto o lado da compra (fundos) quanto o do lado da venda (bancos de investimento) investem pesadamente em sua infra-estrutura técnica. É imperativo considerar a sua importância. Em particular, estamos interessados em pontualidade, precisão e requisitos de armazenamento. Vou agora esboçar os conceitos básicos de obtenção de dados históricos e como armazená-lo. Infelizmente este é um tópico muito profundo e técnico, então eu não vou ser capaz de dizer tudo neste artigo. No entanto, estarei escrevendo muito mais sobre isso no futuro, já que minha experiência anterior na indústria financeira estava principalmente preocupada com a aquisição, armazenamento e acesso a dados financeiros. Na seção anterior, tínhamos estabelecido um pipeline estratégico que nos permitia rejeitar certas estratégias baseadas em nossos próprios critérios de rejeição pessoal. Nesta seção, filtraremos mais estratégias com base em nossas próprias preferências para obtenção de dados históricos. As considerações principais (especialmente no nível de profissional de varejo) são os custos dos dados, os requisitos de armazenamento eo seu nível de especialização técnica. Também precisamos discutir os diferentes tipos de dados disponíveis e as diferentes considerações que cada tipo de dados irá impor-nos. Vamos começar por discutir os tipos de dados disponíveis e as questões-chave que precisamos pensar: Dados Fundamentais - Isso inclui dados sobre tendências macroeconômicas, tais como taxas de juros, índices de inflação, ações corporativas (dividendos, divisão de ações), registros SEC , Contas corporativas, números de lucros, relatórios de culturas, dados meteorológicos, etc. Estes dados são frequentemente utilizados para valorizar empresas ou outros activos numa base fundamental, ou seja, através de alguns meios de fluxos de caixa futuros esperados. Não inclui série de preços de ações. Alguns dados fundamentais estão disponíveis gratuitamente em sites governamentais. Outros dados fundamentais históricos de longo prazo podem ser extremamente caros. Requisitos de armazenamento muitas vezes não são particularmente grandes, a menos que milhares de empresas estão sendo estudadas ao mesmo tempo. Dados de notícias - Dados de notícias são muitas vezes de natureza qualitativa. Consiste em artigos, postagens de blog, postagens de microblog (tweets) e editorial. As técnicas de aprendizagem mecânica, como os classificadores, são freqüentemente usadas para interpretar o sentimento. Estes dados também são muitas vezes livremente disponíveis ou baratos, através da assinatura de meios de comunicação. Os bancos de dados de armazenamento de documentos NoSQL mais recentes foram projetados para armazenar esse tipo de dados não-estruturados e qualitativos. Asset Price Data - Este é o domínio de dados tradicional do quant. Consiste em séries temporais de preços de ativos. As acções (acções), os produtos de rendimento fixo (obrigações), as matérias-primas e os preços de divisas pertencem a esta classe. Dados históricos diários são muitas vezes simples de obter para as classes de ativos mais simples, como ações. No entanto, uma vez que a precisão ea limpeza são incluídas e os viés estatísticos removidos, os dados podem se tornar caros. Além disso, os dados de séries temporais muitas vezes possuem requisitos significativos de armazenamento, especialmente quando dados intradiários são considerados. Instrumentos Financeiros - As acções, obrigações, futuros e as opções de derivados mais exóticos têm características e parâmetros muito diferentes. Assim, não há tamanho único que se adapte a todas as estruturas de banco de dados que podem acomodá-las. Deve ser dada uma atenção significativa à concepção e implementação de estruturas de bases de dados para vários instrumentos financeiros. Discutiremos a situação detalhadamente quando formos construir um banco de dados mestre de títulos em futuros artigos. Frequência - Quanto maior a frequência dos dados, maiores os custos e requisitos de armazenamento. Para estratégias de baixa frequência, os dados diários são muitas vezes suficientes. Para estratégias de alta freqüência, pode ser necessário obter dados de nível de carrapatos e até mesmo cópias históricas de determinados dados de lista de pedidos de troca de negociação. Implementar um mecanismo de armazenamento para este tipo de dados é muito tecnologicamente intensivo e só é adequado para aqueles com uma forte programação de fundo técnico. Benchmarks - As estratégias descritas acima serão muitas vezes comparadas a um benchmark. Isso geralmente se manifesta como uma série de tempo financeiro adicional. Para as acções, esta é frequentemente uma referência de stock nacional, como o índice SP500 (EUA) ou FTSE100 (Reino Unido). Para um fundo de renda fixa, é útil comparar com um cesto de obrigações ou produtos de renda fixa. A taxa livre de risco (ou seja, a taxa de juros adequada) é também outra referência amplamente aceita. Todas as categorias de classes de ativos possuem um marco de referência favorecido, por isso será necessário pesquisar isso com base na sua estratégia específica, se você deseja ganhar interesse em sua estratégia externamente. Tecnologia - As pilhas de tecnologia por trás de um centro de armazenamento de dados financeiros são complexas. Este artigo só pode arranhar a superfície sobre o que está envolvido na construção de um. No entanto, ele se centra em torno de um mecanismo de banco de dados, como um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional (RDBMS), como o MySQL, SQL Server, Oracle ou um mecanismo de armazenamento de documentos (ou seja, NoSQL). Isso é acessado via código de aplicativo de lógica de negócios que consulta o banco de dados e fornece acesso a ferramentas externas, como MATLAB, R ou Excel. Muitas vezes essa lógica de negócios é escrita em C, C, Java ou Python. Você também precisará hospedar esses dados em algum lugar, em seu próprio computador pessoal ou remotamente via servidores de internet. Produtos como Amazon Web Services fizeram isso mais simples e mais barato nos últimos anos, mas ainda exigirá conhecimentos técnicos significativos para alcançá-los de forma robusta. Como pode ser visto, uma vez identificada uma estratégia através do pipeline, será necessário avaliar a disponibilidade, os custos, a complexidade e os detalhes de implementação de um determinado conjunto de dados históricos. Você pode achar que é necessário rejeitar uma estratégia baseada exclusivamente em considerações de dados históricos. Esta é uma área grande e as equipes de PhDs trabalham em grandes fundos que certificam-se fixar o preço são exatos e oportunos. Não subestime as dificuldades de criar um centro de dados robusto para seus fins de backtesting Eu quero dizer, no entanto, que muitas plataformas backtesting pode fornecer esses dados para você automaticamente - a um custo. Thus it will take much of the implementation pain away from you, and you can concentrate purely on strategy implementation and optimisation. Tools like TradeStation possess this capability. However, my personal view is to implement as much as possible internally and avoid outsourcing parts of the stack to software vendors. I prefer higher frequency strategies due to their more attractive Sharpe ratios, but they are often tightly coupled to the technology stack, where advanced optimisation is critical. Now that we have discussed the issues surrounding historical data it is time to begin implementing our strategies in a backtesting engine. This will be the subject of other articles, as it is an equally large area of discussion Just Getting Started with Quantitative Trading
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